Hola Ana Maria,
Creo que el problema puede venir causado porque tengas el Finder en un espacio y la otra aplicación un espacio diferente.
Lo que tienes que hacer para solucionar esto, es dirigirte a las Preferencias del Finder y seleccionar
-Misión control
Dentro de este apartado debes seleccionar "Al cambiar de aplicación, ir a un espacio con ventanas de esa aplicación"
Quizás si marcas esto se solucione tu problema
