A ver, en este caso si no estoy entendiendo mal, según lo que comentas, no se puede cambiar la carpeta de descargas a que se vaya a la última carpeta donde hayas guardado la última vez.
Si no sería algo lioso el tema, se tiene una carpeta por defecto siempre para las descargas que tengas, que es la que el sistema operativo asigna con este fín y por algo se llama "descargas".
pero si eso te preocupa, si prefieres que las descargas que realices de ficheros, o de lo que tu quieras, se guarden en otro lugar (carpeta) que sepas que lo puedes cambiar sin problemas en tu equipo cuando quieras. Solo tienes que seguir estos casos, para que por defecto al querer guardar algo (Documento, archivo, fichero, ...) salga siempre dentro de esa carpeta que tu elijas por defecto.
Mira este video:
y mírate también este tutorial de texto que explica lo pasos para poder poner otra carpeta de descargas por defecto:
Cambiar Carpeta Descargas