La tienes en Imagenes > Capturas de Pantalla > (también se llama screenshots)
Y la ruta suele ser: C:\Users\TUusuario\Pictures\Screenshots
Si quieres puedes cambiar la carpeta por defecto donde se guardan las capturas de pantalla realizadas con teclas "Win + Impr Pant".
Para cambiarla si prefieres en algún otro sitio, sigue estos pasos sencillos:
1) Entramos en Explorador de Windows
2) Dentro de Imágenes > Capturas de pantalla
3) Encima de la carpeta Capturas de pantalla > botón derecho > Propiedades
4) Ahora seleciona la pestaña "Ubicación"
5) Verás que puedes cambiar la ruta de donde se almacenan las capturas de pantalla realizadas.
Puedes Mover o cambiar carpeta como ves en la imagen
Espero te sirva de ayuda.
Saludos.
